海龟法则期货是什么意思

海龟法则期货是一种风险控制策略和仓位管理方法，基于著名的海龟交易系统而来。海龟交易法则是由理查德·丹尼斯在1983年所创建的，通过这套法则，丹尼斯招募了一批专门培训的交易员，并教授给他们期货交易的基本概念和交易方法。海龟交易法则旨在通过严格的纪律和风险管理来实现长期稳定盈利。

我们将详细介绍海龟法则期货的相关内容：

一、自选品种的选择原则

1. 剔除流动性差的品种：选取成交量较高的品种，以确保交易的顺畅和流动性。

2. 剔除反复震荡的品种：选择走势相对流畅的品种，避免频繁交易和盈亏折损。

3. 剔除合约过大的品种：避免选择股指等过大合约，以减少风险暴露。

二、海龟交易法则的开仓原则

1. 开仓法则的来源：海龟交易法则源自于海龟交易系统，该系统是由理查德·丹尼斯创建的。

2. 柯蒂斯·费思的成功案例：柯蒂斯·费思是丹尼斯培训的海龟交易员中最成功的一位。

3. 招募海龟交易员：丹尼斯在报纸上刊登广告，招募了13个人参加交易培训计划，这些学员被称为“海龟”。

三、海龟交易法则的持仓管理原则

1. 波动性单位：海龟交易法则中将每个交易品种的波动性进行单位化，以便进行仓位管理。

2. 定期重新评估仓位：根据市场的波动情况，定期重新评估持仓单位的大小，以控制风险。

3. 动态调整止损位：根据市场行情变化，通过动态调整止损位，以保护盈利和控制风险。

四、海龟交易法则的退出原则

1. 止损和止盈原则：海龟交易法则中设定了止损和止盈位，当价格触及这些位时，及时退出交易。

2. 跟随趋势：海龟交易法则鼓励交易者按照趋势进行操作，只有在趋势反转时才进行退出。

五、海龟交易法则的盈利能力

1. 稳定盈利的方法：海龟交易法则注重风险控制和纪律执行，通过严格执行系统规则，可以实现稳定的盈利。

2. 长期有效性：海龟交易法则能在长期内有效盈利，但是需要适应市场的变化和修正。

六、对海龟法则期货的实证分析

1. 一个案例的研究：对海龟法则期货进行实证研究，验证其在不同市场环境中的盈利能力。

2. 波动性调整的作用：通过研究发现，根据市场波动性进行仓位调整可以有效降低风险。

3. 交易标的和杠杆的影响：研究表明，交易标的和期货杠杆的选择对海龟法则期货的盈利能力有一定影响。

海龟法则期货是一种基于海龟交易系统的风险控制策略和仓位管理方法。该策略注重纪律执行、风险控制和趋势跟随，可以在长期内实现稳定的盈利。然而，市场条件的变化和交易者效应等因素需要时刻关注和修正，以保持长期有效性和盈利能力。