如何具体电脑操作流程银行风险高级计量法

现在国内讲的风险管理还较多地停留在与内控相关的风险中，期望通过制度和流程实现对“可预知、可控”的风险进行管理，而且风险评估也多从影响程度和可能性两方面用“高中低”这样的词语定性描述。

1. 欺诈风险(Fraud/Crime Risk)

欺诈风险的定义：包含内部欺诈和外部欺诈，如巴林银行的尼克·李森，从1992年开始隐瞒亏损，伪造买卖纪录，造假交易，仅私下留存粗略的真实交易，总计造成了20亿美元的亏损。

操作流程：

1. 监测异常交易行为：银行应建立强大的监测系统，以便及时发现和阻止可疑交易。

2. 识别内部威胁：对员工进行定期审查和背景调查，以识别潜在的内部威胁。

3. 强化身份验证：使用双因素认证、生物识别技术等来确保客户身份的准确性。

4. 加强培训和教育：对员工进行反欺诈培训，提高他们对欺诈风险的意识和应对能力。

2. 高级计量法的概念

高级计量法是一种“自下而上”的方法，需根据银行各自的内部数据来计量操作风险，从而配置资本计提，使得风险敏感度大为提高。

长期看，高级计量法是商业银行操作风险度量的重要方法。

3. AMA计量体系

AMA计量体系中的内部损失数据作为操作风险资本计量中频率和严重度计算的输入数据。

商业银行应具备至少5年的内部损失数据，并进行合理的数据清洗和处理。

4. 高级计量法的定性要求

商业银行的操作风险计量应成为操作风险管理流程的重要组成部分。

商业银行必须将操作风险评估系统整合到日常风险管理流程中。

商业银行必须将评估结果作为操作风险监测和控制流程的有用信息。

5. 巴塞尔Ⅲ中的操作风险资本计量框架

巴塞尔Ⅲ中的操作风险资本计量框架由基本指标法、标准法(包括替代标准法)和高级计量法三者构成。

三种方法的风险敏感性和复杂程度依次递增，适用的银行风险管理水平也依次递增。

6. 操作风险在商业银行中的重要性

随着自动化技术的大量采用、新产品的不断涌现和电子交易的增长，商业银行面临的操作风险更加复杂。

操作风险已经成为商业银行风险管理体系中的重要领域。

7. 提升中小银行的操作风险管理水平

操作风险管理水平决定了中小银行在市场竞争中的生存和发展能力。

分析中小银行操作风险管理的特点，给出提升操作风险管理水平的解决思路与方法。

8. 商业银行计量操作风险监管资本的要求

商业银行应选择标准法、替代标准法、高级计量法之一计量操作风险监管资本。

商业银行计量操作风险监管资本应符合监管机构的要求。

通过采用高级计量法来计量操作风险，银行可以更准确地评估风险，并为之配置适当的资本。对于商业银行来说，提升操作风险管理水平至关重要，特别是对于中小银行来说，其在市场竞争中的生存和发展能力与操作风险管理水平密不可分。商业银行应遵守监管机构对计量操作风险监管资本的要求，以确保风险管理的合规性和有效性。